Sesgos en los modelos de sincronización tradicionales

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Luis Ferruz
Fernando Muñoz
María Vargas

Resumen

En este artículo se reúne por primera vez todos los sesgos evidenciados por la bibliografía que afectan a los modelos de sincronización (timing) tradicionales generando coeficientes espurios y se intenta aplicar las correcciones oportunas. Algunas de estas correcciones se proponen en el trabajo. Estos sesgos tienen relación con la consideración de la sincronización en riesgo —además de en rentabilidad—, con la incorporación de información pública, con el efecto de la negociación dinámica, con la opción implícita en las actividades de sincronización, con el efecto de la negociación infrecuente, así como con la variación en las condiciones del mercado.
Palabras clave:
sesgos en modelos de sincronización, efecto de la negociación dinámica, fondos de inversión, opciones, efecto de sincronización pasiva, información pública, efecto de estrechez del mercado, sincronización en volatilidad